Анализ рынков подготовлен аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок Курс национальной валюты к доллару завершил торги во вторник значительным укреплением благодаря ревальвационной динамике рубля и приостановлению коррекции на рынке нефти. По результатам торгов вторника на KASE курс по паре USD/KZT снизился до 516,01 тенге за доллар (-7,35 тенге) с увеличением объема торгов до 347,2 млн долларов (+123,8 млн). Повышение торговой активности может быть связано с подготовкой участников рынка к длинным выходным в стране.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 514,75 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USD/KZT
Источник: KASE
Денежный рынок Индикативные ставки денежного рынка во вторник показали разнонаправленное движение: TONIA – снизилась с 14,92 до 14,87%, но SWAP-1D – увеличилась с 10,06 до 11,70%. В то же время на недельных депозитах в Нацбанке было размещено 1,9 трлн тенге (100% спроса) при доходности 15,25%. Открытая позиция по операциям НБРК за счет роста изъятия ликвидности через депозитные операции возросла до ~7,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок Индекс KASE по итогам торгов вторника опустился до 5 488,8 пункта (-0,26%). Основными факторами этого снижения стали акции Казатомпрома (-1,1%) и Air Astana (-0,7%). При этом новостной фон оставался нейтральным. Таким образом, такое движение могло быть вызвано фиксацией прибыли и ребалансировкой портфелей перед окончанием очередного квартала и года.
Нефть По итогам торгов вторника цены на нефть Brent поднялись до 73,6 доллара за баррель (+1,3%) при низкой торговой активности перед рождественскими выходными. Поддержку рынку могли оказать данные о снижении запасов нефти (-3,2 млн баррелей) и бензина (-2,5 млн баррелей) в США.
Рисковые активы В условиях «тонкого» рынка (торги проводились только в первую половину дня и будут закрыты сегодня) ключевые американские фондовые индексы завершили предрождественские торги в диапазоне 0,9-1,4%. Это во многом связывают с реинвестированием полученных бонусов и общерыночным оптимизмом, известным как «ралли Санта-Клауса». Напомним, с 1950 года в период последних пяти торговых дней уходящего года и первых двух нового (сезон «ралли Санта-Клауса») S&P 500 в среднем увеличивался на 1,3%.
Также стоит отметить укрепление российского рубля: курс USD/RUB во вторник снизился до 99,87 рубля за доллар (-1,74 рубля) на фоне подготовки российских экспортеров к последним налоговым выплатам года. Напомним, что в текущем месяце единый день налоговых выплат был перенесен с 28-го на 25-е число. Соответственно, сегодня в бюджет РФ должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
Диаграмма 2. USD/RUB:
Источник: Investing
Защитные активы В безрисковых инструментах наблюдалось почти нулевое изменение, поскольку торговая активность, как правило, снижается (инвесторы берут отпуска, подводят итоги года).